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資産運用に新たな基準を・・・。
月別アーカイブ  [ 2009年09月 ] 

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【運用シミュレーション】 2009年9月 マネックス資産設計ファンド<育成型> 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、 マネックス資産設計ファンド<育成型> を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のマネックス資産設計ファンド<育成型>の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009年7月31日現在)

ファンド名称 比率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 10.5%
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 21.3%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 26.3%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 26.6%
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 7.4%
J-REITインデックスファンド・マザーファンド 6.8%
短期金融資産等 1.1%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 マネックス証券 又は、 マネックス資産設計ファンド<育成型> で確認できます。

運用実績

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個人投資家のための投資入門サイト 『わたしのインデックス myINDEX』 

すばらしいサイトの紹介です。

そのサイトとは、インデックス投資に関する情報が網羅されている 個人投資家のための投資入門サイト 『わたしのインデックス myINDEX』 です。

「わたしのインデックス」については、以前に相互リンク先でも紹介されてますので、一緒に参考にしていただければと思います。

インデックス投資派に重宝するサイト 「わたしのインデックス」 (レバレッジ投資実践日記)
わたしのインデックス myINDEX (SINCE 1962・・・)

「わたしのインデックス」はいくつかのポイントで「インデックス投資」のサイトとして非常に優れていると感じました。
そのポイントとは次の3つです。


リーマン経営破綻から1年、各地域の株式リターン 

リーマン・ブラザーズの経営破綻から1年が経過したこともあり、過去1年の地域ごとの株価を確認してみます。

比較したのは以下の4地域です。

米国: iShares S&P 500 Index (IVV)
日本: iShares MSCI Japan Index (EWJ)
新興国: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)
欧州: Vanguard European Stock ETF (VGK)

1年前を100とした時、米国:90、日本:96、新興国:116、欧州:98、となっており、新興国のみが1年前の水準を超えています。(すべて配当込み)

世界平均に対する実力を反映した結果となっています。

2009-09-21.png


Hedge Fund Index Historical Return 

表は、Hennessee Hedge Fund Index と Barclay Hedge Fund Index のヒストリカルリターンです。

Hennessee Hedge Fund Index は1987年から2009年8月までのデータで、 Barclay Hedge Fund Index は1997年から2009年8月までのデータです。

ヘッジファンドは市場環境によらず、常にプラスのリターンを目指すことから他のアセットクラスとの相関が少ない(または負である)ため、ポートフォリオにヘッジファンドを組み入れることは理にかなっています。

常にプラスを目指していますが、2008年は20%以上のマイナスでした。それだけ、2008年はヘッジファンドにとって厳しい環境だったともいえます。


Dow/Gold Ratio ⑧ 

米証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻から1年が経過しました。
現在のDow/Gold Ratioを確認します。

現在は、Dow:9791.71ポイントに対してGold(10月限):1019.2ドルなので、Dow/Gold Ratio は約9.5です。

ちなみに、1年前の「リーマンショック」時にはDow:約10600ポイントに対してGold:約870ドルなので、Dow/Gold Ratio は12倍以上でした。

今後、2~3になることが予想されていることもあり、最近は10以下で安定しているようになりました。
今後も継続して確認したいと思います。

オバマ米大統領の演説要旨 

オバマ米大統領は14日、ニューヨークで米大手証券リーマン・ブラザーズの破綻から約1年経過したことを受けて演説しました。

金融市場が過去の姿に戻ることはありませんが、いまだにそれを望む人がいることも事実です。

【2009/09/15, 共同通信より引用】

 【ニューヨーク共同】オバマ米大統領の演説要旨は次の通り。

 一、(金融危機が本格化してからの)過去2年間の嵐が収まり始めていると確信できる。

 一、金融システムの完全な回復にはさらに多くの時間と努力が必要だが、政府の対策により金融安定化が進展し、正常な状態に戻りつつある。

 一、(金融界には)今回の危機の教訓を学ぶのではなく無視しようとする人がいるが、われわれは無謀で行き過ぎた行動が野放しにされた時代に再び戻るつもりはない。

 一、われわれが経験した金融崩壊を予防する強力なルールが必要だ。米政府は、大恐慌以来で最も野心的な金融システムの改革を提案している。議会に年内の法案可決を求めた。

 一、1年前、米国の金融システムを崩壊に近い状態に陥れたのは、政府・議会、金融界など米国全体を覆っていた責任感の欠如(が原因)だ。

 一、深刻な世界不況を引き起こした根底にある問題を克服する仕事は、米ピッツバーグで来週開く金融サミットでも継続する。銀行の自己資本規制強化も含まれる。

【引用終わり】


NY金 -終値ベースの最高値1006.40ドル- 

ニューヨーク・マーカンタイル取引所の金先物価格は、昨年3月18日の1004.30ドルを上回って史上最高値を更新したようです。

金先物価格はドル表記であるため、ドル安により相対的に価格が上昇します。
今回の金価格の上昇がドル安に起因するものだとしても、2008年3月中旬のドルインデックスが現在よりも10%程度低かったことから判断すると、実質金価格は大幅な最高値更新といえます。

図は、金価格に連動するETFであるGLDのチャートです。
当然ですが、こちらも史上最高値を更新しています。

2009-09-14.png
引用元:Yahoo! Finance


【運用報告】 2009年8月 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 

資産の一部をセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドに投資しています。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが他のバランスファンドに負けない理由は、無料オンラインセミナーで説明されています。 >> セゾン投信『オンラインセミナー』

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの特徴

 ● 国際分散投資
  このファンド1本で世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に分散投資。
 ● 低コスト
  同種のファンドの中で最低水準の手数料率を実現。
 ● バンガードのファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ
  バンガードのインデックスファンドを8本組み入れています。

ファンド資産の状況(2009年8月31日現在)

ファンド名称 比率
U.S.500・ストック・インデックス・ファンド 21.9%
ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド 14.3%
ジャパン・ストック・インデックス・ファンド 5.2%
パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド 2.5%
エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド 6.3%
U.S.ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド 19.7%
ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド 19.7%
ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド 9.5%
短期金融資産等 1.0%
合計 100.0%

最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 こちら から確認できます。

運用実績


米大統領、退職後に備えた貯蓄増大策を発表 

オバマ米大統領が、退職後に備えた貯蓄増大に向けた対策を発表しました。

米国において貯蓄率向上は非常に重要な課題であるため、オバマ大統領の発表は大きな一歩になると思います。

尚、当ブログにおいて米国の貯蓄率向上についての記事を記載してきたこともあり、YAHOO!JAPANニュースにリンクが掲載されました。

<クリックで拡大します>

20090907_米大統領、貯蓄増大策を発表


米大統領、退職後に備えた貯蓄増大策を発表


バークシャー・ハザウェイ、社債や国債の購入を拡大。 

ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハザウェイは現在、株式の購入を縮小する一方で、社債や国債の購入を拡大しているようです。

Closely Watched Buffett Recalculating His Bets

長期的には、米ドルの下落が世界経済にとって好ましいことであり、実際に下落するのでしょう。
それでもバフェットが、社債は良いとしても米国債に投資するということは、彼には来るべき世界が見えているのかも知れません。


【運用シミュレーション】 2009年8月 インデックスファンドTSP 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、インデックスファンドTSPを取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のインデックスファンドTSPの運用成績とは異なります。

ベンチマーク

 TOPIX

運用実績


【運用シミュレーション】 2009年8月 STAMグローバル株式インデックス 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、STAMグローバル株式インデックスを取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のSTAMグローバル株式インデックスの運用成績とは異なります。

ベンチマーク

 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)

運用実績


【運用シミュレーション】 2009年8月 楽天資産形成ファンド(楽天525) 

【シミュレーション】

楽天資産形成ファンド(楽天525)のファンド設定日は2008年12月1日です。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドとの比較が目的であるため、2008年5月~2008年11月までのパフォーマンスはセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのデータを引き継いでいます。


毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、楽天資産形成ファンド(楽天525)を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、楽天資産形成ファンド(楽天525)の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009年7月31日現在)

ファンド名称 比率
安田 アメリカ株 マザーファンド 8.1%
安田 欧州株 マザーファンド 5.1%
安田 日本株 マザーファンド 35.2%
安田 アジア株 マザーファンド 1.1%
安田 外国債券インデックス マザーファンド 11.9%
安田 日本債券インデックス マザーファンド 35.6%
短期金融資産等 3.0%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 楽天証券 又は、 楽天証券オリジナルファンド(愛称:楽天525) で確認できます。

運用実績


【運用シミュレーション】 2009年8月 マネックス資産設計ファンド<育成型> 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、 マネックス資産設計ファンド<育成型> を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のマネックス資産設計ファンド<育成型>の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009年7月31日現在)

ファンド名称 比率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 10.5%
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 21.3%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 26.3%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 26.6%
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 7.4%
J-REITインデックスファンド・マザーファンド 6.8%
短期金融資産等 1.1%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 マネックス証券 又は、 マネックス資産設計ファンド<育成型> で確認できます。

運用実績


Oil price change and GDP change 

あらゆる資産の価格は、名目GDP成長率の影響を受けます。
原油価格も例外ではありません。

グラフは、原油価格の年間変化率と名目GDP成長率の関係です。
原油価格は多くの市場参加者により決定されるため、近年では世界経済の成長に連動するようになってきたようです。

伝統資産と原油価格との間に正の相関が出てきたことにより、分散の効果は薄れてきましたが、どちらも世界経済の成長から恩恵を得られる資産であることに違いはないようです。

2009-09-03.png

【運用シミュレーション】 2009年8月 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のSBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009年7月31日現在)

ファンド名称 比率
住信 外国株式インデックス マザーファンド 21.6%
住信 国内株式インデックス マザーファンド 20.5%
住信 外国債券インデックス マザーファンド 19.5%
住信 国内債券インデックス マザーファンド 14.9%
グローバルREITインデックス マザーファンド 9.8%
J-REITインデックス マザーファンド 11.7%
短期金融資産等 2.0%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 SBI証券 又は、 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 で確認できます。

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