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資産運用に新たな基準を・・・。

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2008 BAILOUT コスト 

米国のサブプライムローン問題に端を発する通貨・金融危機は、「100年に一度」といわれるだけあり、対策に費やしてきた金額も尋常ではありません。

100年分を1年で費やしたといっても過言ではありません。
費用はいずれ返却しなければなりませんので、しばらくの間は「誰の負債でもない」というゴールドのメリットが注目されるのではないでしょうか。

2009-11-28.png
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Dow/Gold Ratio ⑨ 

久しぶりにDow/Gold Ratioを確認したいと思います。

現在は、Dow:10,332.44ポイントに対してGold(10月限):1,141.9ドルなので、Dow/Gold Ratio は約9です。

前回は9.5でしたので、DowよりもGoldが価値を上げていますが、Dowの上昇もあり、なかなか引き離すことができません。


コア資産のリターン 2000/1/1~2009/10/31  

 株式、債券、不動産、コモディティ、そしてCPI上昇率など、すべてのアセットクラスから得られるリターンは均衡します。理論上、長期的にはすべての資産は1対1の相関となります。

 長期的には均衡しますが、10年程度の短期間ではアセットクラス毎のリターンにばらつきがあります。だからこそ分散投資が必要になります。

 2009年も残すところ1か月半となりました。
 少しフライングしていますが、2000年以降の約10年間に分散効果が得られていたのかを確認して見たいと思います。

 表は、2000年1月1日から2009年10月31日までの各アセットクラスの配当込みリターンです。


【運用報告】 2009年10月 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 

資産の一部をセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドに投資しています。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドが他のバランスファンドに負けない理由は、無料オンラインセミナーで説明されています。 >> セゾン投信『オンラインセミナー』

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの特徴

 ● 国際分散投資
  このファンド1本で世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に分散投資。
 ● 低コスト
  同種のファンドの中で最低水準の手数料率を実現。
 ● バンガードのファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ
  バンガードのインデックスファンドを8本組み入れています。

ファンド資産の状況(2009年10月30日現在)

ファンド名称 比率
U.S.500・ストック・インデックス・ファンド 21.0%
ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド 14.0%
ジャパン・ストック・インデックス・ファンド 4.7%
パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド 2.6%
エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド 6.4%
U.S.ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド 20.3%
ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド 20.0%
ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド 10.0%
短期金融資産等 1.0%
合計 100.0%

最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 こちら から確認できます。

運用実績


【運用シミュレーション】 2009年10月 インデックスファンドTSP 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、インデックスファンドTSPを取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のインデックスファンドTSPの運用成績とは異なります。

ベンチマーク

 TOPIX

運用実績


【運用シミュレーション】 2009年10月 STAMグローバル株式インデックス 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、STAMグローバル株式インデックスを取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のSTAMグローバル株式インデックスの運用成績とは異なります。

ベンチマーク

 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)

運用実績


【運用シミュレーション】 2009年10月 楽天資産形成ファンド(楽天525) 

【シミュレーション】

楽天資産形成ファンド(楽天525)のファンド設定日は2008年12月1日です。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドとの比較が目的であるため、2008年5月~2008年11月までのパフォーマンスはセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのデータを引き継いでいます。


毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、楽天資産形成ファンド(楽天525)を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、楽天資産形成ファンド(楽天525)の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009年9月30日現在)

ファンド名称 比率
安田 アメリカ株 マザーファンド 8.0%
安田 欧州株 マザーファンド 5.0%
安田 日本株 マザーファンド 35.1%
安田 アジア株 マザーファンド 1.0%
安田 外国債券インデックス マザーファンド 12.0%
安田 日本債券インデックス マザーファンド 35.9%
短期金融資産等 3.0%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 楽天証券 又は、 楽天証券オリジナルファンド(愛称:楽天525) で確認できます。

運用実績


【運用シミュレーション】 2009年10月 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のSBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009年9月30日現在)

ファンド名称 比率
住信 外国株式インデックス マザーファンド 21.9%
住信 国内株式インデックス マザーファンド 19.5%
住信 外国債券インデックス マザーファンド 15.0%
住信 国内債券インデックス マザーファンド 18.9%
グローバルREITインデックス マザーファンド 11.1%
J-REITインデックス マザーファンド 11.5%
短期金融資産等 2.2%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 SBI証券 又は、 SBI資産設計オープン(資産成長型)【スゴ6】 で確認できます。

運用実績


【運用シミュレーション】 2009年10月 マネックス資産設計ファンド<育成型> 

【シミュレーション】

毎月の積立投資を実践しているセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの比較対象として、 マネックス資産設計ファンド<育成型> を取り上げます。

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと正確に比較するため、運用開始日、積立金額、購入日、口数計算を同じにしています。
よって、実際のマネックス資産設計ファンド<育成型>の運用成績とは異なります。

ファンド資産の状況(2009年9月30日現在)

ファンド名称 比率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 11.0%
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 20.2%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 25.7%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 26.7%
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 8.6%
J-REITインデックスファンド・マザーファンド 6.9%
短期金融資産等 0.9%
合計 100.0%
最新の基準価格 及び ファンドの詳細は、 マネックス証券 又は、 マネックス資産設計ファンド<育成型> で確認できます。

運用実績


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