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Vanguard - Portfolio model allocations 

表は1926年から2008年における株式と債券を利用したバンガードのモデルポートフォリオです。

期間の半分以上は現在とは異なる金融制度であったため、リターンはあまり参考になりません。
しかし、Year with a loss(= マイナスリターンの年数)の項目については、株式と債券に分散したときに起こりうる可能性として参考になると思います。

表. 1926年~2008年における株式・債券からなるポートフォリオ (Currency: USD)
  Income Balanced Growth
Stocks 0.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 100.0%
Bonds 100.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 0.0%
Average annual return 5.5% 6.7% 7.2% 7.7% 8.1% 8.5% 8.9% 9.2% 9.6%
Best year 32.6% 29.8% 28.4% 27.9% 32.3% 36.7% 41.1% 45.4% 54.2%
Worst year –8.1% -10.3% -14.2% -18.4% -22.5% -26.6% -30.7% -34.9% -43.1%
Years with a loss 13 12 14 16 17 21 22 23 25

※各指数の構成要素

Stocks
1926-1970: Standard & Poor's 500 Index
1971-April 22, 2005: the Dow Jones Wilshire 5000 Index
April 23-2008: 2005MSCI US Broad Market Index

Bonds
1926-1968: Standard & Poor's High Grade Corporate Index
1969-1972: Citigroup High Grade Index
1973-1975: Lehman Brothers U.S. Long Credit AA Index
1976-2008: Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index


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