for the open society

資産運用に新たな基準を・・・。

スポンサーサイト 

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

*ランキングに参加中*

投資信託ランキング

更新の励みになるので、よろしくお願いします。


[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | トラックバック(-) | コメント(-)

The Sharpe Ratio<シャープレシオ> 

シャープレシオ S(x)

シャープレシオとは、ポートフォリオがリターンを得るためにどれくらいのリスクを取っているかを計測する指数です。
1資産の相対的なパフォーマンスを表すのではなく、多くの資産の組み合わせであるポートフォリオ全体のリスク調整後のリターンを意味し、高いほうがよいとされています。

S(x) = ( rx - Rf ) / StdDev(x)

x : ポートフォリオ
rx : ポートフォリオの収益率
Rf : 無リスク証券の収益率 (i.e. T-bill)
StdDev(x) : rxの標準偏差

sharpe ratio

*ランキングに参加中*

投資信託ランキング

更新の励みになるので、よろしくお願いします。


コメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する
ブログランキング
ブログランキングに参加しています。 お役に立ちましたら1票お願いします。

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ



ブログ全記事表示


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。