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Hedge Fund Index Historical Return 

表は、Hennessee Hedge Fund Index と Barclay Hedge Fund Index のヒストリカルリターンです。

Hennessee Hedge Fund Index は1987年から2009年8月までのデータで、 Barclay Hedge Fund Index は1997年から2009年8月までのデータです。

ヘッジファンドは市場環境によらず、常にプラスのリターンを目指すことから他のアセットクラスとの相関が少ない(または負である)ため、ポートフォリオにヘッジファンドを組み入れることは理にかなっています。

常にプラスを目指していますが、2008年は20%以上のマイナスでした。それだけ、2008年はヘッジファンドにとって厳しい環境だったともいえます。

 
  Hennessee Hedge Fund Index Barclay Hedge Fund Index
2009 17.30 16.49
2008 -22.42 -21.63
2007 11.23 10.23
2006 11.40 12.39
2005 7.85 10.68
2004 8.25 8.79
2003 18.78 17.98
2002 -2.89 1.41
2001 4.35 6.77
2000 8.16 12.19
1999 30.77 36.57
1998 1.43 8.19
1997 18.18 22.34
1996 19.07
1995 17.70
1994 0.17
1993 25.69
1992 15.57
1991 25.83
1990 11.97
1989 24.58
1988 20.16
1987 11.99
Unit: %

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過去には株式投資よりも安定して且つ上回るリターンを実現してきたけれど、2008年のヘッジファンドの破綻や償還制限の状況を見ると、とてもじゃないけどヘッジファンドに投資する気にはなりません。
[ 2009/09/20 08:43 ] [ 編集 ]
昨年に多くの企業が倒産したのを見て株式市場が危険だというのは間違っているように、多くのヘッジファンドが困難な状況に陥ったのをみてヘッジファンド業界が危険だというのは間違っていると思います。

そのためにインデックス投資家はインデックスに投資しているはずです。
[ 2009/09/21 00:13 ] [ 編集 ]
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