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資産運用に新たな基準を・・・。

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2009年 各資産のリターン 

表は2009年の各資産のリターン(配当込み)と2010年の年初来上昇率です。
表のデータは米ドル建てで統一しています。

  2008年終値 2009年終値 2009リターン 2010/1/15終値 2010上昇率
VT 33.36 43.09 29.2% 44.18 2.5%
EFA 44.09 55.28 25.4% 57.05 3.2%
VGK 37.62 48.48 28.9% 49.54 2.2%
EWJ 9.49 9.74 2.6% 10.47 7.5%
SPY 90.86 111.44 22.7% 113.64 2.0%
EEM 25.73 41.51 61.3% 41.95 1.1%
TIP 94.85 104.14 9.8% 105.01 0.8%
LQD 95.95 105.37 9.8% 105.46 0.1%
GSG 29.61 31.82 7.5% 31.77 -0.2%
OIL 25.11 25.88 3.1% 25.35 -2.0%
GLD 86.23 107.31 24.4% 110.86 3.3%
RJI 6.44 7.84 21.7% 7.72 -1.5%
RJZ 6.02 9.90 64.5% 10.19 2.9%
RJA 7.58 7.94 4.7% 7.62 -4.0%
RJN 5.40 6.35 17.6% 5.23 -17.6%

VT : Vanguard Total World Stock Index ETF
EFA : iShares MSCI EAFE Index
VGK : Vanguard European ETF
EWJ : iShares MSCI Japan Index
SPY : SPDRs
EEM : iShares MSCI Emerging Markets Index
TIP : iShares Barclays TIPS Bond
LQD : iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond
GSG : iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
OIL : iPath S&P GSCI Crude Oil Ttl Ret Idx ETN
GLD : SPDR Gold Shares
RJI : ELEMENTS Rogers Intl Commodity ETN
RJZ : ELEMENTS Rogers Intl Commodity Metal ETN
RJA : ELEMENTS Rogers Intl Commodity Agri ETN
RJN : ELEMENTS Rogers Intl Commodity Engy ETN

2009年は上昇しなかったアセットクラスを見つけづらいほど、資産運用においては好環境でしたが、その中で日本株のパフォーマンスが低調でした。
日本株と日本経済に対する悲観論を目にする機会が増えてきましたが、現在のところ表の中での年初来上昇率は第一位です。
このまま好調を維持してほしいものです。

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この比較、一覧表はそれぞれの外貨ベースだよね?円建てで”同じ土俵”に乗せて比べれば、風景も変わる?良いもの見つけました(↓)。

http://blog.livedoor.jp/tsurao/archives/1280107.html

http://www.geocities.jp/infobunch/
そこの真ん中、左より、

「金利・為替・指数長期データ(xlsファイル」

をクリックする(↓)と1984年末から基本4資産の”円建て”データが得られます!これで同じ土俵で比較、分析が可能。このデータを使えば、リスク、リターン、相関係数、有効フロンティア曲線の描写等々、様々な分析に応用できるはず。良かったらお試しあれ。
http://www.geocities.jp/infobunch/juedata20100105.xls

ここのブログにいろいろ分析記事が載っている。少し漁ってみては(↓)

http://blog.livedoor.jp/ebara_michiko/archives/cat_50009150.html

http://blog.livedoor.jp/ebara_michiko/archives/cat_50010104.html
[ 2010/01/17 13:58 ] [ 編集 ]
ティッカーを見ていただくとわかると思いますが、表のデータはすべて米ドル建てです。
異なる通貨での比較はあまり意味がないので、当ブログでは基本的に通貨は統一しています。

念のため記事に「米ドル建て」であることを追記しました。

リンク先は非常に参考になりそうです。特にInfoBunch は素晴らしいです。
ありがとうございました。
[ 2010/01/17 16:46 ] [ 編集 ]
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